機会 - デイトレードで生計をたてる❗

機会という考え方

期待値は、トレードで生き残るために欠かせないものだが、もうひとつ重要な要素がある。

それが、「機会」である。

機会とは、期待値を適用できる回数のことを言う。

高い期待値の売買ルールを開発しても、それを使ってトレードをする機会がなければ利益はない。

つまり・・・、

利益　=　期待値　×　機会　で決まる!

例えば、3人のトレーダーに機会の要素を加味すると・・・、

トレーダー　 A 　 B 　 C

勝率 (%) 　　 67 　 70 　 70

平均利益　　　　　1000 　 614 　 604

平均損失　　　　　 -500 　 -500 　 -500

ペイオフレシオ　 2 　 1.2 　 1.2

期待値 (%) 　　 100 　 56 　 55

機会(回/月)　　　　 3　　 10　　　 20　　

利益　　　　　　 800 　 1320 　 5450

( トレード内訳 )

A 1000,1000,-500　= 3回

B 650,700,350,400,900,800,500,-500,-500,-500 = 10回　

C 400,650,700,400,800,900,700,500,600,500,

　550,400,700,650,-500,-500,-500,-500,-500,-500 = 20回

この3人のなかで優れたシステムはどれか・・・?

答えは、「 C 」さん。

期待値だけでシステムを評価すると「 A 」さんが最も優れているシステムと言えるが、機会を加味することでその優位性はなくなる。

すなわち、

あなたの売買ルールには、機会の回数を考慮に入れる必要があるのです❗

トレードで利益をあげて生き残るためには、自分の売買ルールの期待値を知り、それを最大にしなければならない。

そのためには、勝率をあげる以上のことが必要となる。

期待値をあげる場合、勝率を犠牲にしてペイオフレシオ( 平均利益 / 平均損失 )を改善してもよい。また、その際は、機会を無視してはいけない。

( 参考文献 )

　「魔術師たちの心理学」

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)

　「システムトレード　基本と原則」