機会

機会という考え方

  

期待値は、トレードで生き残るために欠かせないものだが、もうひとつ重要な要素がある。

それが、「 機会 」である。

 

機会とは、期待値を適用できる回数のことを言う。

 高い期待値の売買ルールを開発しても、それを使ってトレードをする機会がなければ利益はない。

 

つまり・・・、

利益 = 期待値 × 機会 で決まる!

 

例えば、3人のトレーダーに機会の要素を加味すると・・・、

 

トレーダー                    A             B               C           

勝率   (%)                     67           70            70         

平均利益     1000        614          604

平均損失      -500        -500         -500

ペイオフレシオ           2              1.2            1.2           

期待値  (%)                100          56             55           

 機会(回/月)        3         10        20  

利益               800     1320         5450         

 

( トレード内訳 )

A 1000,1000,-500 =   3回

B 650,700,350,400,900,800,500,-500,-500,-500   =  10回 

C 400,650,700,400,800,900,700,500,600,500,

 550,400,700,650,-500,-500,-500,-500,-500,-500   =   20回

      

この3人のなかで優れたシステムはどれか・・・?

  

答えは、「 C 」 さん。

 

期待値だけでシステムを評価すると「 A 」さんが最も優れているシステムと言えるが、機会を加味することでその優位性はなくなる。

  

すなわち、

あなたの売買ルールには、機会の回数を考慮に入れる必要があるのです❗

 

トレードで利益をあげて生き残るためには、自分の売買ルールの期待値を知り、それを最大にしなければならない。

そのためには、勝率をあげる以上のことが必要となる。

期待値をあげる場合、勝率を犠牲にしてペイオフレシオ( 平均利益 / 平均損失 )を改善してもよい。また、その際は、機会を無視してはいけない。

 

hide0118hamatake.hatenablog.com

 

 

( 参考文献 )

      

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