テクニカル関連書籍

 

Amazon で重版やクチコミの多いテクニカル分析関連の書籍を紹介。

 

コナーズの短期売買実践

[ 内容 ]

ある程度のテクニカルトレードの知識を学んだ方にオススメな書籍。

実際のトレードルールの概念を説明したうえで、実際の手法をチャート付で解説しているため非常に分かりやすいと思います。

幾つかのトレード手法が掲載されていますが、個人的に気になった手法の一例を紹介したいと思います。

 

第3章 15分ADXブレイクアウト戦略

この戦略の概念として、強気相場は寄り付きよりも上値で引けることが多いという考え方がベースとなっています。

しかし、やみくもに行っていては高値で寄り付き一気に急落するだけ。。。

そのため、強気相場の勢いを最大限に活用するため最初の15分間は値動きをチェックしておき、その下落失敗の上昇圧力に便乗するという手法。

【 戦略 】

1.14日ADXの値が30よりも高く、+DM > -DMの時。

 ( すなわち、強いトレンド市場のみで使用するということ )

2.寄り付きから15分間は、何もせずに値動きを観察する。

3.最初の15分間の高値の上に逆指値の注文を入れる。

4.3と同時に、最初の15分の安値の下にstopの注文を入れる。( ここが重要 )

5.値動きの上昇に合わせてトレイリングストップして利益確定を調整。

6.その日の終わりまでにはすべてのポジションを手仕舞うこと。

 

【 実践 】

 6920/T レーザーテック

 ( 5/8の日足チャート )

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5/7の時点で、ADXは54とかなり高い状態でした。

 

( 5/8の1足分チャート )

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寄り付きから15分で高値を7710につけペナントを形成。

7720に逆指値の買い注文を入れると同時に、7570にstop注文を入れる。

9:30過ぎに上方へブレイクアウトし、そのまま株価は上昇圧力により7790まで上昇した。

値動きに応じてトレイリングストップし、損失トレードとならないように利確を調整する。

結局、その後は上値が重く株価は伸び悩むが、プラスでトレードを終えることができそうでした。

 

他にも幾つかのトレードで検証してみる価値はありそうだと感じる戦略でした。

機会がありましたら検証を重ねていきたいと思います。また、これ以外の戦略も編集してみたいと思います。

 

( 解説されている戦略 )

・CBP( クラッシュ·バーン·プロフィット )戦略

 → ADXリバーサル戦略

・ダブルボリューム·マーケットトップ戦略

 → 突出した出来高の高値リバーサル戦略

・トリプルデイ·プルバック戦略

 → ジェフ·クーパーの1-2-3-4戦略

 などが紹介されています。

 

ちなみに、Excelが得意な方は自分でADXを算出できるサイトがあるので参考にしてください。

エクセルでテクニカル計算

http://exceltechnical.web.fc2.com/booksearch.html

( 14日ADXを求めるため、最低28日分の株価が必要です。)

 

 

 

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え

[ 内容 ]

トレード初級者から中級者になるための必読すべきテクニカル書籍。

トレードをする上での方法論以外にも考え方や利益を生むための概念が非常に分かりやすくまとめられています。

トレードの経験を積む中で、特に影響を受けた考え方として、“トレードへの思い込みや偏見”( 第2章 )、“期待値”( 第6章 )、“機会要因”( 第11章 )があげられます。そして、これらの考え方を踏まえた上で、“何が本当に大切か”( 第1章 )をよく考えて自分に合ったトレードシステムを作り上げなければいけないのだと感じました。

ただ、トレード手法( エントリー·損切り·利益確定·資金管理など )の記載はありますが、値動きについての解説( チャートの読解 )がないことから、この本を理解したとしてもベストなエントリーポイントを見つけることができません。そのため勝率を改善することはできないと思います。

値動きの読解については、やはりジェフ·クーパーがオススメです。

ヒットエンドラン株式売買法 - アメリカの最新株式短期売買のバイブル

 

考え方に影響を受けた内容について紹介。

第2章 思い込みによる判断

システムを作る時、そのシステムを検証する時、そして売買する時に自分が持つ偏見の影響で実際の相場を上手く読み解くことができなくなることを説明した章。

13個の思い込みが紹介されていて、読むたびに納得させられたことを覚えています。

システム作りに着手する前に読んでおくことをオススメします。

 

第6章 期待値

期待値とは、取引当たり最大どのくらいの利益が得られるかを表すもの。本書では、それを雪合戦に例えて紹介しています。そして、これが非常に分かりやすく説明しています。

この雪合戦では、白い雪玉( 利益 )と黒い雪玉( 損失 )、隠れるための雪の壁( 自己資金 )が登場します。

いかに白い雪玉を受けて雪の壁を大きくし、鉄壁の守りを築いていくか。黒い雪玉を受けても崩れないようにするためにはどうすればよいのか。いくら多くの白い雪玉を受けていても、とても大きな黒い雪玉をくらうと壁は壊れてしまうことなど非常に面白く解説しています。

でも、トレードをする上で非常に参考になった考え方の一つです。

 

第11章 機会の要因

実際にトレードをする機会( 回数 )はどのくらいあるのかを期待値の考え方を踏まえて紹介している章。この機会によって自分の取るべきトレードの方法論が決まってくるので期待値だけではなく機会の理解も必要不可欠だと思います。

確かに1日1回トレードする人と10回以上トレードする人では、そのシステムが同じであるはずがないと実感したことを覚えています。

 

第1章 何が本当に大切か

第1章にこそ取り上げられていますが、ここがすべての要となる部分。

様々な知識や考え方を理解した上で最終的に自分に合った手法なのか、自分の目的に一致しているか、そもそも自分の性格に合ったものなのかを自分自身に問いかけてみることが大事だと説明している章。

これらのことを熟慮した上でしっかりと自己統制してトレードをしなければならないと解説しています。

 

トレードをする上での大切な考え方が詰まった一冊だと思います。思い付きでトレードするのではなく、自分に合ったシステムを構築するために是非参考にしてください。

 

 

 

ゲイリー・スミスの短期売買入門

[ 内容 ]

 上級者向けのテクニカル関連書籍です。

本書においてゲイリー·スミスは、” 値動きは、マーケットがどう動いているのか( モメンタム )と参加者がどう考えているのか( センチメント )で決まる。”と説いています。

その内容は非常に難解で、本書中に視覚的データも少なくも筆者の考えを書き綴ったものであるため読みづらく感じました。印象的だったことは、チャートやテクニカル指標を使わずにトレードをすると言うこと。

ホームトレーダーとして成功し生計を立てている人が、どのような思考でトレードしているのかが気になり興味本意で読んでみました。

筆者は「 センチメント指標 」に基づいてトレードをして、確実に利益を積み重ねていくのだと説明していました。

「 センチメント指標 」とは、先物·為替·株式などの金融商品市場の出来高機関投資家と一般投資家の出来高比率などをもとに、今この瞬間マーケットは楽観論者と悲観論者のどちらかが多いのかを判定するというものでした。( 私の理解が不十分なときはスミマセン。。。 )

書籍を読んだ印象は、非常にエントリータイミングを取りずらく不正確な指標だと感じました。多少の理解では体得することはできないと思うのでオススメはしません。。。。。

そんな中でも参考になった考え方はいくつかありました。

・すべての取引の成功と失敗の原因を詳細に調査すること。

・自分に合ったツールや方法を見つけ経験を積むこと。

・テクニカル指標に依存しすぎてはいけないこと。

・成功するトレーダーになるためには、多様な可能性、無秩序、偶然の成り行き、

 混沌を受け入れ、そうした不確実性に対処する戦略を開発すること。

 また、その戦略はリスクの取り方と管理方法の両者のバランスが

 上手くとれていなければならない。

 

私は、経験と理解不足でセンチメント指標を活用できそうにないですが、更なる高見を目指す方は参考にしてください。

 

 

 

 

マーケットのテクニカル秘録~独自システム構築のために

[ 内容 ]

多くのテクニカル指標についてまとめられた書籍です。

自分に合ったトレードシステムを構築する上で、どの指標を判断基準にしてトレードしていくか選択肢が多くて判断に迷うことがあると思う。

本書には多くのテクニカル指標についての解説や使用方法、問題点などがまとめられています。

紹介されている指標

ADX·DMI

 トレンド相場を見極める指標で応用範囲が広く有効な指標。

バンド·エンベローブ·チャネル( ボリンジャーバンド )

 相場の値動きは一定の範囲内に収まり、これを超えた値動きは

 常軌を逸したシグナルとして捉える。これにより、短期売買での

 ちゃぶつきを回避することができる。

CCI ( コモディティ·チャネル·インデックス )

 相場が移動平均からどれだけ乖離しているかを示すもので、

 トレンドの強さを計測する指標。

ダイバージェンス

 価格が新高値や新安値をつける一方で、テクニカル指標が

 新高値や新安値をつけられない場合に相場の反転が予測されるもの。

モメンタム ( ROC )

 市場の正確な速度とトレンドの残存度を計測できるもの。

移動平均

 相場の変動や短期のボラティリティをスムージングできるため

 値動きのヒントを得ることができる。

・買われ過ぎや売られ過ぎで反転するポイントを示す指標

 MACD 

 パラボリック

 Rライン

 RSI

 スロー·ストキャスティックス

などについて、詳しく解説されています。

指標の成り立ちをある程度理解をする必要はあるが、自分の性格や好みに合った取引手法を構築することが大切だと説明しています。

どの指標が最高で、どれが最悪かということではなくて、どれをどのように使うかは自分次第と言うことでした。色々な指標を使って価格パターンに対する経験を積むことが必要で、その経験を通してマーケットに対する自信がついていくようです。

ただ、個人的に感じることは、指標に依存しすぎると本当の値動きを読み取れなくなってしまうため、あくまでも判断基準のひとつとして活用することをオススメします。

他にも、損切りについても説明されていましたが、その手法のみが取り上げられている印象を受けました。損切りはその手法よりも思考がより重要だと思うので、物足りなさを感じます。損切りのコントロールは別の書籍 ( デイトレード ) が非常によくまとめられていると思うので参考にしてください。

内容的には、ある程度のトレード経験のある方で、値動きに対する有効なエントリーポイントを探している方に向いている書籍だと感じました。

 

 

 

裁量トレーダーの心得 スイングトレード編

[ 内容 ]

2~7日間ポジションを保持するスイングトレードについてまとめられた書籍です。

トレンドを見極める技術を身に付け、押しや戻りの後にトレンドの方向に相場が動き始めたときに仕掛ける具体的な手法以外にもスイングトレードをする上での基本的な考え方についても書かれているので、非常に参考になると思いました。

 特に参考となったのが···、

・すぐに動き出しそうな銘柄をトレードすること

・トレンドの押しや戻りを待ってから仕掛けること

・損失を限定し、資金管理を徹底すること

これらの考え方をもとに6つのトレードパターンが紹介されています。

いずれも丁寧に説明されていて、そのパターンが機能する概念やチャートによる図解があるため理解しやすいと感じました。

また、いくつかのテクニカル指標( ADX,DMI,HVなど )が出てくるので、ある程度の知識とその理解が必要だと感じました。

書籍の中で、”どんな方法も完璧ではないと悟る”ことが大切であり、損失を限定することが特に重要と説明していました。

損失管理が重要なことは充分わかるのですが、具体的にどう考え、どう対応しなければならないのかというところまでは触れていないところが少し残念でした。

( 損失についての考え方は、以前紹介した「 デイトレード 」に非常にうまくまとめられています。 )

デイトレードのような時間的、精神的ストレスがあまりなく、Buy&Holdタイプのような突然の大幅損失がないと考えると非常に利にかなった手法だと感じました。

より理解を深め、実際にトレードで利益が出せるようになるために書籍を活用したいと思える一冊になりました。

 

 

 

デイトレード

[ 内容 ]

デイトレードスイングトレードで勝つための方法を筆者の経験則に基づいてまとめられた書籍で、非常に参考になる一冊です。

勝つことを意識しすぎて迷い混んでしまったトレードの世界から抜け出すための思考や具体的な方法が記されていると感じました。

その思考とは···、

 負けは勝ちであるということ。

その方法とは···、

 損失をプレゼントと考え、その後の行動に活かすこと。

 

今までと全く逆の思考プロセスを持ち、徐々に同じ過ちをなくしていくことで、勝てるトレーダーへと成長していくプロセスが紹介されています。

その中で···、

 ” 大儲けを狙うこと ”

 ” 期待しすぎること。あるいは、期待水準が高すぎること ”

は初心者の証であると指摘しており、自分の未熟さを実感させられました。

他にもトレードする際に陥りやすい失敗を「7つの大罪」として紹介しています。

 

 第1の大罪 ~ すぐに損切りできないこと

 第2の大罪 ~ 利益を勘定すること

 第3の大罪 ~ 時間軸を変更すること

 第4の大罪 ~ より多くを知ろうとすること

 第5の大罪 ~ 過度に自己満足に陥ること

 第6の大罪 ~ 間違った勝ち方をすること

 第7の大罪 ~ 正当化

 

これらの失敗をなくすために「 トレード日誌 」が必要不可欠であり、他のどんなテクニカル指標よりも重要であると説いています。

今までトレード結果をまとめて反省してきましたが、より機能的で即戦力となるトレード日誌の書き方を知ることができたので、早速自分のトレードに活かしていきたいと思っています。

今まで読んだテクニカル関連の書籍の中で、損失のコントロールにおいてこれほど深い洞察で体系的にまとめられたものはなかったと思います。

また、もっと早くにこの書籍を読んでいればよかったとも思いました。 

テクニカルトレードをする方にとっては、必読すべき一冊あることは間違いないと思いました。

 

デイトレード

デイトレード

 

 

 

ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる!2019年最新版

[ 内容 ]

ボリンジャーバンドについての基本的な知識やその活用法についてまとめられた書籍です。

活用方法では6人のトレーダーの手法が紹介されており、それぞれのエントリータイミングとその資金管理 ( 損切り、利確など ) について具体的に説明されています。

また、本の構成はチャートや指標を載せているため非常に見やすくなっています。

個人的に感じたことは・・・、

ボリンジャーバンドといくつかのテクニカル指標に基づいたトレード手法となっているため、実際の値動きが反映されず損切りがかさむ傾向にあるのではないかということ。

経験的にトレードの意思決定にテクニカル指標を増やすほど、その変数により値動きをねじ曲げてしまう ( カーブフィットさせるだけに終わる ) ため、トレード結果はよくないと思います。

紹介されているトレード手法でのペイオフレシオやシステムの優位性についての記載があるとより理解が深まるのではないかと感じた。

判断する上での一つの要素としてボリンジャーバンドを活用したいと考えている方であれば一読すべき書籍だと感じました。

余談になりますが・・・、

テクニカル指標と合わせてトレードシステムを構築を考えるならば、

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え

が非常によくまとめられているので参考までにどうぞ。

 

ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる!2019年最新版

ボリンジャーバンドを使いこなせばFXはカンタンに稼げる!2019年最新版

  • 作者:バウンド
  • 出版社/メーカー: standards
  • 発売日: 2019/05/27
  • メディア: Kindle
 

 


  

徹底攻略 板読みデイトレード 板読みスキャルピングと価格帯別出来高の極意

[ 内容 ]

  第一版の歩み値に引き続く、板読みのスキルを解説したもので、日中板情報を見続けることができる方に向いた書籍となっています。

 5つのトレード手法を板情報に基づいてエントリーのタイミングやその手法の概要、ロスカットに至るまで具体例を交えて非常に分かりやすく解説しています。

また、すべてのトレード手法は5つの板読み要素から成り立ち、どの要素が組み合わさってトレードシグナルがどのように発生するのか解説しています。

 前回と同様でマーケットに対する洞察が鋭く、板情報に基づき日々の値動きがどのように発生しているのかについても触れているので、デイトレーダーでなくても一読する価値があると思います。

この書籍からなぜブレイクアウトやダウン、スイングが発生するか初めて知ることができました。板情報を理解することで、より効果的なエントリーポイントとロスカットポイントを見極めることができると感じました。

 今までテクニカル指標やチャートの分析をしていましたが、歩み値や板情報の理解がより重要だということを気付かせてくれる一冊です。筆者も新米トレーダーを育てるなら、チャートやテクニカルの存在を教えず、価格帯別出来高、歩み値、板情報だけでトレードさせた方が早く相場観が身に付くとの記載もあるので、この3つの知識は持っておくべきだと思います。

 

 

株の稼ぎ技 短期売買175

[ 内容 ]

 本書では、相場·外部環境、経験則、チャート·テクニカル指標、制度·情報収集、投資の考え方と多くの情報が記載されている。一つ一つの内容は浅いため投資スタイルや考え方、根拠を確立させるためには不十分と感じた。

 テクニカルトレードは判断基準となる情報が数多く、どのような考え方に基づいて、どのような指標や手法を活用するか取捨選択しなければならない。また、多くの指標や情報を得ることで判断が鈍り、正しく値動きを読み取れなくなってしまう。

 トレードをする上で重要となる優位性のあるトレード手法や損失及び資金管理に重点を置いて情報を取り入れた方が効果的であると思う。

 ある程度の経験がある方は、本書を読むことで判断基準をどこに置くべきなのか迷ってしまうのではないかと感じた。

 

株の稼ぎ技 短期売買175

株の稼ぎ技 短期売買175

 

 

 

プロになるためのデイトレード入門 1巻 板読みと歩み値を極めてライントレードの精度をあげる編

[ 内容 ]

 デイトレードに特化した書籍で、ある程度の経験を積んだ方に向いている書籍だと思います。チャートパターンやテクニカル指標に依存しがちなテクニカルトレードにおいて、それらの情報はあくまでもサインとして、“歩み値“や“板情報“からエントリータイミングを判断するという手法を解説しています。

 本書で解説する“歩み値“と“板情報“の習得は、「  勝てるとレーダーと負けるとレーダーを二分するスキル  」と説いていますが、一読してまさにその通りだと痛感しています。また、本書ではその“歩み値“の6つの要素について具体例を上げながらまとめてあります。いずれもマーケットにおける大口トレーダーの動きを読み取ろうとする洞察が素晴らしいと思います。

 

“歩み値“の6つの要素として...、

 1.スピード ~ 急激なスピードアップが重要

 2.サイズ ~ 大きなサイズの歩み値がまとまって出てくるのを待つ

  → スピードとサイズを組み合わせるとかなり有効なシグナルとなる

 3.支配権 ~ 大口の売りと買いの比率をチェック

 4.やる気 ~ 一方的に支配された注文側(やる気がある側)につくこと

 5.結果 ~下落失敗やブレイクアウト失敗のサインを歩み値で読みとる

 6.あきらめ ~ 5の結果と同様

について解説しています。

 

これらの要素を理解しなければ勝てるトレーダーになれないと思いました。

また、デイトレードは損失のコントロールがとても重要であり、そのコントロール方法も記されているので必読書だと思います。